Ces petits (ou gros) fichiers sont placés par Windows pour stocker les miniatures des documents consultés dans le dossier concerné.
On peut sans problème supprimer ces fichiers, mais windows les re-crée ensuite.

Pour éviter le stockage des miniatures dans ces fichiers thumbs.db, utiliser le menu "Outils / Options des dossiers" du l'expolrateur windows (pas IE). Dans l'onglet "Affichage" cocher la case "Ne pas mettre les miniatures en cache".

NB: on peut également jouer sur la qualité (et la taille) des miniatures avec TweakUI pour XP dans la section Explorer / Thumbnails.